مولد نظام التداول الآلي
ميزات زورو.
ومنذ التسعينات، يمكن للتجار الخاصين استخدام الإنترنت للوصول إلى الأسواق المالية. العديد من منصات التجارة توفر وظائف التداول الآلي. ولكنها مصممة أساسا للتداول اليدوي وغير مناسبة تماما لتطوير واختبار استراتيجيات خوارزمية (انظر المقارنة منصة التداول). ونتيجة لذلك، عادة ما يكون التجار الخاصون غير ناجحين مع التداول الآلي. أولئك الذين عادة لا تستخدم منصات التداول، ولكن البرامج مكتوبة ذاتيا.
زورو هو أداة مجانية لتنفيذ الخوارزميات المالية. وهو يدعم البحوث واستكشاف وتطوير واختبار وتجارة الاستراتيجيات الآلية للأسهم، الفوركس، الخيارات، العقود الآجلة، السندات، صناديق الاستثمار المتداولة، العقود مقابل الفروقات، أو أي أدوات مالية أخرى. يمكن تشغيلها إما كنظام قائم بذاته مع اتصال مباشر بالوسيط / السوق أو كمرفق إلى منصة تداول (مثل MT4 بواسطة ميتاكوتس & # 8482؛ أو توز من قبل إنتيراكتيف بروكرز & # 8482؛) يتم استخدامه للاتصال ب وسيط.
تحويل فكرة التجارة إلى نظام التجارة الآلي والاختبار والتداول هو أسهل بكثير وأسرع مع زورو من مع المنصات التقليدية. في ما يلي دورة فيديو صغيرة حول تطوير نظام تجاري يومي بسيط:
C تستند لغة البرمجة النصية. سلسلة، ملف، وناقلات / وظائف المصفوفة. الحدث مدفوعة: رد الفعل الفوري على القراد الأسعار. لا حدود: الوصول الكامل إلى أبي ويندوز و دلز الخارجية. R جسر: تشمل R وظائف في التداول والتدريب و باكتست. سيتاكس إبراز محرر النصي مع نافذة مساعدة الأمر. وضع خطوة واحدة لتصحيح استراتيجيات التجارة. C دورة البرمجة الاستراتيجية المدرجة.
المؤشرات.
التقليدية: أس، أدو، أدكس، أدكسر، التمساح، أو، أبو، أرون، أرونوسك،
أتر، أترس، أفغبريس، البولنجر باندز، ببوسك، بوب، تسي، تشيكو، تمو،
المرجان، تشايكين التقلب، الثريا وقف، مركز الثقل ما، دونشيان قناة،
دكوسك، ديما، دبو، دكس، إما، كسورية عالية / منخفضة، هايكين أشي، هيغيستهيغ،
هال ما، إشيموكو، إبس، أنماط شمعة اليابانية، قناة كيلتنر،
الانحدار الخطي، لوستلو، ماما، ماسد، مدبريس، ميدبوينت، ميدبريس،
+/- دي، +/- دم، أمي، ما متغير الفترة، ناتر، بو، روك، رسي، سار، سيروك،
سما، سموم، ستديف، ستوكاستيك، ستوكرسي، T3، تيما، تريما، تريكس، ترويرانج،
تسف، تسي، تيبريس، مذبذب في نهاية المطاف، التباين، التقلب، وكلبريس،
ويليامزر، وما، صفر لاغ ما، متعرج. المتقدم: أرنو ليجو المتحرك المتوسط، التحكم التلقائي للكسب، مرشح الموجة،
قوة العملة، قيمة بيتا، تصفية بتروورث، ديسيكل، الفترة المهيمنة، المرحلة المهيمنة،
إهلرز المذبذب العالمي، فيشر تحويل، فيشر معكوس، البعد كسورية،
غاوس تصفية، فلتر هايباس، تحويل هلبرت، هورست الأس، كوفمان التكيف ما،
مرشح لاغوير، مرشح لوباس، مرشح متوسط، ميسا المتوسط المتحرك التكيفي،
مؤشر متوسط السوق، لحظة 1..4، تطبيع تصفية، كشف نمط،
بيرسونس الارتباط، بوليفيت، بولينوم، مؤشر النسبي النسبي، تصفية التسقيف،
موسمية، شانون كسب، سبيرمان الارتباط، التحليل الطيفي. أنواع شريط المعرفة من قبل المستخدم: المدى، رينكو، نقطة وشكل، هيكين العشي. وشملت شفرة المصدر لمعظم المؤشرات. واجهة سهلة لإضافة مؤشرات الخاصة.
داتا مينينغ & أمب؛ تعلم الآلة.
كشف نمط منحنى مع الاب & إيكوت؛ خوارزمية شيت. منحنى تحليل الطيف مع بنك التصفية والتحول هيلبرت. الارتباط وتحليل الارتباط الذاتي. منطق غامض للذروة / الوادي، كروس، ونمط الكشف. مولد خوارزمية مع الانحدار اللوجستي متعدد المتغيرات (بيرسيبترون). مولد خوارزمية مع شجرة القرار. مولد خوارزمية لتداول حركة السعر مع أنماط تصل إلى 20 متغيرات. يمكن تصدير خوارزميات التجارة التي تم إنشاؤها في رمز C إلى منصات أخرى. إطار التدريب / التنبؤ يدعم جميع حزم التعلم الآلي R.
تنزيل البيانات التاريخية.
تحميل القراد أو دقيقة بيانات الأسعار التاريخية مباشرة من الوسطاء أو مصادر الأسعار. الوصول إلى البيانات التاريخية والحيوية من غوغل & # 8482 ؛، كواندل & # 8482 ؛، ألفافانتيج & # 8482 ؛، ستوق & # 8482 ؛. تحويل البيانات التاريخية القائمة على القراد، M1، أو التخلص من الذخائر المتفجرة للأسهم والخيارات، وغيرها من الصكوك من جميع مقدمي البيانات في كسف أو نانوتيك الأشكال.
التحليل والتحسين.
متعدد الأصول، متعدد الأطر، تحليل متعدد خوارزمية محفظة. سرعة باكتست عالية: تصل إلى 100 x أسرع من MetaTrader4 و # 8482؛. و باكتيستس واحد المدى والخطوة *. محاكاة وسيط دقيق النظر في الرسوم، الهامش، انتشار، مبادلة، انزلاق. اختبار خارج العينة مع عدة طرق تقسيم البيانات. الراسية والمتداول المشي إلى الأمام التحليل (وفا). يستخدم متعددة النوى وحدة المعالجة المركزية للتدريب المعلمة والتعلم الآلي. تحليل بوتستراب / مونت كارلو مع منحنيات الأسعار والأسهم العشوائية. حساب نسبة شارب، أر، معدل نمو سنوي مركب، R2. هدف التحسين المحدد بواسطة المستخدم. تحسين المعلمة منفصلة لمكونات المحفظة. تحليل المتانة / الاتساق من خلال الإفراط. إزاحة الوقت القابلة للتعديل لبيانات أسعار الأعلاف المستقلة. يتفوق على السعر، إشارة، أو مستوى التجارة. جيب، موجة مربعة، ومولدات الضوضاء لاختبار الخوارزمية. الأمثل عامل تخصيص رأس المال حساب مع مفو وخوارزميات أوبتيمالف. تحليل موسمي مع يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة. وضع القراد للدقة، ووضع شريط للسرعة. التلقائي تاريخ التاريخ تحميل وتحديث. منحنى التوازن وقائمة التجارة الاستيراد / التصدير لتحليل الأداء. وشملت بيانات أسعار دقيقة وقائمة على أساس العملات الرئيسية والمؤشرات.
ورقة أداء مفصلة مع تحليل محفظة. شريط، خط، نقطة، أو مخطط الرسم البياني للمؤشرات أو وظائف يحددها المستخدم. إحصاءات الرسوم البيانية للسعر والربح، الموسم، وملامح المعلمة. الربح و مي توزيع المخططات. وظائف رسم الخط والرمز. إحصاءات التجارة التفصيلية التصدير إلى برامج جداول البيانات. تصدير البيانات المعرفة من قبل المستخدم إلى ملفات البيانات. csv.
محرك التداول.
جميع أنواع الأصول (الأسهم، الفوركس، العقود الآجلة، العقود مقابل الفروقات، صناديق الاستثمار المتداولة، الخيارات.) ربط الآلاف من الوسطاء (يب & # 8482 ؛، فكسم & # 8482 ؛، أواندا & # 8482؛)، مباشرة أو عبر جسر MT4 / MT5. برنامج متطابق لاختبار وتجارة يضمن نتائج استنساخه. لوحات تحكم استراتيجية مخصصة مع أزرار المعرفة من قبل المستخدم وحقول الإدخال. دعم المحفظة الأصلية مع أصول متعددة، والخوارزميات، والأطر الزمنية. تعيين الرموز ومعلمات تعتمد على وسيط. تحميل وتقييم العقود الآجلة وسلاسل الخيارات. الأطر الزمنية من 100 ميلي ثانية إلى 1 شهر. معالجة دقيقة للدخول / الخروج التجاري مع خوارزميات التنفيذ المقدمة من قبل المستخدم. حد الدخول، وقف الخسارة، الهدف الربح، قفل الربح، زائدة، موقوتة توقيت. التحوط الظاهري: مواقف افتراضية طويلة وقصيرة في وقت واحد. الامتثال الكامل نفا و فيفو للحسابات مقرها الولايات المتحدة. إدارة المال مع أوبتيمالف موقف التحجيم. محاكاة التجارة في الوقت الحقيقي ("الصفقات الوهمية") لتداول منحنى الأسهم. تعديل المعلمة الحقيقي مع المتزلجون للتخصيص. في الوقت الحقيقي الأمثل المعلمة دون مقاطعة العملية التجارية. وقت دخول التجارة قابل للتعديل مع ميلي ثانية واحدة القرار. واجهة أبي المفتوحة لسهولة تنفيذ أي وسيط أبي (وشملت شفرة المصدر). واجهة أبي المفتوحة للاتصال بخدمات الإشارة الخارجية. التحكم عن بعد من البرامج الخارجية عن طريق إرسال السكتات الدماغية الرئيسية ونقرات زر. معلمات سطر الأوامر لبدء زورو من البرامج الخارجية. لا الأجهزة الراقية المطلوبة. يعمل على أي جهاز كمبيوتر قديم أو دفتر رخيصة. التلقائي إعادة تسجيل الدخول وإعادة تشغيل سلس في حالة انقطاع الإنترنت أو الكمبيوتر. الحد الأدنى من المتطلبات: فوز زب / 7/8/10، 1 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، والوصول إلى الإنترنت. يعمل على خوادم السحابة (فس) مع ويندوز سيرفر 2003/2008/2012/2016.
إصدارات مخصصة.
المفهوم المفتوح: يتم توثيق جميع تنسيقات الملفات وهياكل الواجهة. وظائف جديدة يمكن أن تضاف بسهولة من خلال الإضافات المستخدم. لوحات تحكم التجارة المخصصة. تخصيص / ريلابيل الإصدارات زورو المتاحة عند الطلب. زورو كود المصدر تراخيص متاحة عند الطلب.
شمل استراتيجيات Z.
استراتيجيات التشغيل التلقائي الجاهزة مع متطلبات رأس المال المنخفض *: Z1: نظام الاتجاه التالي مع التحليل الطيفي. Z2: يعني نظام العائد مع تحويل فيشر. Z3: نظام التداول القائم على الكتلة السعرية. Z7: نظام السعر القائم على نمط مع خوارزمية التعلم الآلي. Z8: نظام التداول على المدى الطويل من قبل محفظة الأمثل. Z12: نظام الاتجاه / كونترندند القائم على الارتباط.
* إخلاء المسؤولية من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية - العقود الآجلة للسلع، العقود الآجلة للجنة التداول، المشتقات وخيارات التداول لديها مكافآت كبيرة محتملة، ولكن أيضا مخاطر كبيرة محتملة. يجب أن تكون على بينة من المخاطر وتكون على استعداد لقبولها من أجل الاستثمار في أسواق العقود الآجلة والخيارات. لا تتاجر مع المال الذي لا يمكن أن تخسره. هذا الموقع ليس التماس ولا عرض لشراء / بيع العقود الآجلة، خيارات، أو أي أصول أخرى. إن الأداء السابق لأي نظام أو منهجية تداول لا يعتبر بالضرورة مؤشرا للنتائج المستقبلية.
* القاعدة 4-41 من اتفاقية كفتك - تنطوي نتائج الأداء الافتراضية أو المحاكية على بعض القيود. على عكس سجل الأداء الفعلي، لا تمثل النتائج المحاكاة التداول الفعلي. وبما أنه لم يتم تنفيذ الصفقات، فإن النتائج قد تكون قد عوضت أو قللت عن تأثير بعض عوامل السوق، إن وجدت، مثل نقص السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام تخضع أيضا لحقيقة أنها مصممة مع الاستفادة من بعد. ولا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تظهر.
زورو الأخبار.
تم إصدار زورو الإصدار 1.66.5 وهو متاح على صفحة التنزيل. هذا الإصدار يوفر خوارزمية التحقق الذاتي للتداول الحية، وتحسين خوارزميات التعلم الآلي، واستراتيجية Z جديدة، والعديد من الميزات والتحسينات الجديدة. يمكن العثور على قائمة الميزات الكاملة في صفحة ما الجديد.
جدول مقارنة زورو مقابل ترادستاتيون & # 8482؛ مقابل ميتاترادر & # 8482؛ يمكن العثور عليها في صفحة الأسئلة الشائعة.
أنظمة التداول الآلي.
أنظمة التداول الآلي.
لوكروم أنظمة التداول الآلي لمنصة التداول نينجاترادر 7. أنظمة مصممة للتداول على المدى الطويل في سوق S & P E-ميني العقود الآجلة.
جميع أنظمة التداول لكروم هي مؤتمتة بالكامل، واستراتيجيات التداول الكمي التي تتداول العقود الآجلة S & أمب؛ P 500 E-ميني (إس) الآجلة. ويمكن استخدامها على منصة التداول نينجاترادر 7 وكذلك مع العديد من السماسرة المختارة التي تستضيف النظام بالنسبة لك. كل من هذه الأنظمة لا تتطلب إدارة أو التحسين الدوري، ببساطة تطبيقه على حساب التداول الخاص بك الحية وتمكين. انقر على الأنظمة أدناه لمعرفة المزيد.
نظام التداول الآلي الصغير S & أمب؛ P 500 E الذي يستخدم الزخم والتقلبات ونطاقات التداول لتحديد الصفقات مع البقاء في خطر شديد من خلال أي حالة السوق. لا تحتاج إلى تحسين أو تدخل بشري.
نظام التداول الآلي الصغير S & أمب؛ P 500 E الذي يستخدم الزخم واتجاهات محددة للغاية لفرص التداول. يقوم المحسن المدمج بضبط عدة معلمات مقارنة بالفترات السابقة التي تم أخذ عينات منها.
تم تصميم نظام التداول الآلي بالكامل للاستخدام في جميع أسواق العقود الآجلة. وتعتمد قوة هذا النظام على تنويع الأسواق المتداولة. هذا ليس للبيع مباشرة، يرجى الاتصال بنا للحصول على استفسارات خطيرة فقط.
© 2017 لوكروم أنظمة التداول - جميع الحقوق محفوظة.
حكومة الولايات المتحدة إخلاء المسؤولية - لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الآجلة والخيارات التجارية لديها مكافآت كبيرة محتملة، ولكن أيضا مخاطر كبيرة محتملة. يجب أن تكون على بينة من المخاطر وتكون على استعداد لقبولها من أجل الاستثمار في أسواق العقود الآجلة والخيارات. لا تتاجر مع المال الذي لا يمكن أن تخسره. هذا، وجميع المعلومات الأخرى على موقعنا، ليست التماس ولا عرض لشراء / بيع العقود الآجلة أو الخيارات. ولا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي نوقشت على هذا الموقع. إن الأداء السابق لأي نظام أو منهجية تداول لا يعتبر بالضرورة مؤشرا للنتائج المستقبلية.
كفتك القاعدة 4.41 - هيبوتيتيكال أو نتائج الأداء المحاكاة لها بعض القيود. لا سجل الأداء الفعلي، النتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي. أيضا، وبما أن التجارة لم يتم تنفيذها، فإن النتائج قد تكون قد تم تعويضها أو تعوض عن تأثير، إن وجدت، من بعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.
مولد نظام التداول الآلي
بناء أنظمة التداول باستخدام التلقائي توليد رمز.
بناء أنظمة التداول باستخدام التلقائي توليد رمز.
مايكل R. براينت.
ومع ازدياد عدد المتداولين إلى التداول الآلي، ازداد الاهتمام بالاستراتيجيات التجارية المنهجية. في حين أن بعض التجار تطوير استراتيجيات التداول الخاصة بهم، ومنحنى التعلم الحاد اللازم لتطوير وتنفيذ نظام التداول هو عقبة أمام العديد من التجار. وهناك حل تم تطويره مؤخرا لهذه المشكلة هو استخدام خوارزميات الكمبيوتر لتوليد رمز النظام التجاري تلقائيا. والهدف من هذا النهج هو أتمتة العديد من الخطوات في العملية التقليدية لتطوير النظم التجارية.
وغالبا ما تعتمد برمجيات توليد الشفرات الأوتوماتيكية لأنظمة التداول في المباني على البرمجة الجينية (غب)، التي تنتمي إلى فئة من التقنيات تسمى الخوارزميات التطورية. وضعت الخوارزميات التطورية و غب على وجه الخصوص من قبل الباحثين في الذكاء الاصطناعي على أساس المفاهيم البيولوجية للتكاثر والتطور. خوارزمية غب تطور مجموعة من استراتيجيات التداول من السكان الأولي من أعضاء إنشاؤه عشوائيا. يتنافس أفراد السكان ضد بعضهم البعض على أساس اللياقة البدنية. يتم اختيار أعضاء المجرب كأولياء الأمور لإنتاج عضو جديد من السكان، الذي يحل محل عضو أضعف (أقل ملاءمة).
يتم الجمع بين اثنين من الآباء باستخدام تقنية تسمى كروس، الذي يحاكي كروس وراثي في التكاثر البيولوجي. في كروس، يتم دمج جزء من جينوم أحد الوالدين مع جزء من جينوم الوالد الآخر لإنتاج جينوم الطفل. بالنسبة لتوليد نظام التداول، يمكن أن تمثل الجينومات عناصر مختلفة من استراتيجية التداول، بما في ذلك المؤشرات الفنية المختلفة، مثل المتوسطات المتحركة، ستوشاستيك، وهلم جرا؛ أنواع مختلفة من أوامر الدخول والخروج؛ والشروط المنطقية لدخول السوق والخروج منها.
ويتم إنتاج أفراد آخرين من السكان عن طريق الطفرات، وهو اختيار أحد أفراد السكان ليتم تعديله عن طريق تغيير أجزاء عشوائية من جينومها. وعادة ما تنتج أغلبية (على سبيل المثال، 90٪) من الأعضاء الجدد من السكان عبر كروس، مع بقية الأعضاء تنتج عن طريق الطفرات.
على مدى أجيال متعاقبة من التكاثر، واللياقة البدنية العامة للسكان يميل إلى الزيادة. ويستند اللياقة البدنية على مجموعة من الأهداف بناء التي رتبة أو تسجيل كل استراتيجية. وتشمل أمثلة أهداف البناء مقاييس أداء مختلفة، مثل صافي الربح، والتخفيض، ونسبة الفائزين، وعامل الربح، وما إلى ذلك. ويمكن ذكرها كحد أدنى من المتطلبات، مثل عامل ربح لا يقل عن 2.0، أو كأهداف لتعظيمها، مثل تعظيم صافي الربح. إذا كان هناك أهداف بناء متعددة، يمكن استخدام المتوسط المرجح لتكوين مقياس اللياقة البدنية. يتم إيقاف العملية بعد بعض عدد الأجيال أو عندما تتوقف اللياقة البدنية زيادة. وعادة ما يؤخذ الحل كأصلح من السكان الناتج، أو قد يتم فرز جميع السكان عن طريق اللياقة البدنية وحفظها لمزيد من الاستعراض.
لأن البرمجة الوراثية هو نوع من التحسين، الإفراط في تركيب هو مصدر قلق. ويعالج هذا عادة باستخدام اختبار خارج العينة، حيث لا تستخدم البيانات المستخدمة لتقييم الاستراتيجيات خلال مرحلة البناء يستخدم لاختبارها بعد ذلك. أساسا، كل استراتيجية المرشح التي شيدت خلال عملية البناء هي فرضية إما أن تكون معتمدة أو دحض من قبل التقييم ومزيد من الدعم أو دحض من النتائج خارج العينة.
هناك العديد من الفوائد لبناء أنظمة التداول عن طريق توليد رمز التلقائي. عملية غب تمكن من توليف استراتيجيات نظرا فقط مجموعة عالية المستوى من أهداف الأداء. الخوارزمية تفعل بقية. وهذا يقلل من الحاجة إلى معرفة مفصلة بالمؤشرات الفنية ومبادئ تصميم الاستراتيجية. أيضا، عملية غب غير منحازة. في حين أن معظم المتداولين قد طوروا تحيزا ضد أو ضد مؤشرات محددة و / أو منطق التداول، يسترشد غب فقط بما يعمل. وعلاوة على ذلك، من خلال دمج صحيح الدلالات قواعد التداول، ويمكن تصميم عملية غب لإنتاج قواعد التداول الصحيحة منطقيا ورمز خالية من الأخطاء. في كثير من الحالات، عملية غب تنتج نتائج ليست فقط فريدة من نوعها ولكن غير واضحة. هذه الأحجار الكريمة المخفية سيكون من المستحيل تقريبا العثور على أي طريقة أخرى. وأخيرا، من خلال أتمتة عملية البناء، والوقت اللازم لوضع استراتيجية قابلة للحياة يمكن تخفيضها من أسابيع أو أشهر إلى بضع دقائق في بعض الحالات، وهذا يتوقف على طول ملف بيانات سعر المدخلات وغيرها من إعدادات البناء.
إذا كنت ترغب في أن تكون على علم بالتطورات الجديدة، والأخبار، والعروض الخاصة من أدابتريد البرمجيات، يرجى الانضمام إلى قائمتنا. شكرا لكم.
حقوق الطبع والنشر © 2004-2015 أدابتريد البرمجيات. كل الحقوق محفوظة.
مولد نظام التداول الآلي
إذا كنت لا تزال تبحث عن حافة في الأسواق، وأنظمة التداول الآلي هي أفضل وسيلة للحصول عليه. أعرف أكثر.
حقوق الطبع والنشر (ج) 2010 أدابتريد البرمجيات. كل الحقوق محفوظة.
نتائج الأداء البدني أو المحاكاة لها بعض القيود المتراكمة. لا سجل الأداء الفعلي، النتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي. أيضا، وبما أن التجارة لم تكن قد تم تنفيذها بشكل فعلي، فقد تكون النتائج قد تم تعويضها أو تعويضها بشكل أكبر عن التأثيرات، إن وجدت، لبعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.
إيسيلانغواد و ترادستاتيون هي علامات تجارية مسجلة لشركة ترادستاتيون تيشنولوجيز، Inc.
وكان من أكبر الاتجاهات في تجارة التجزئة على مدى العقد الماضي زيادة في شعبية التداول الآلي. في هذا النوع من التداول، المعروف أيضا باسم تنفيذ النظام الآلي، يتم تنفيذ شراء وبيع الإشارات الناتجة عن نظام التداول تلقائيا من قبل منصة متصلة حساب الوساطة التاجر. ويتيح هذا التداول بدون استخدام اليدين، الأمر الذي يتيح سرعة التنفيذ، وقلة الأخطاء، والقدرة على تداول إطارات زمنية أقصر مع استراتيجيات ذات ترددات أعلى.
ويوضح الشكل 1 الخوارزمية الأساسية لبناء أنظمة التداول باستخدام الجيل التلقائي للشفرة. ويبدأ ذلك باستخدام طريقة للجمع بين العناصر المختلفة لاستراتيجية التداول. ويمكن أن تشمل هذه العناصر مؤشرات فنية مختلفة، مثل المتوسطات المتحركة، والستوكاستيك، وما إلى ذلك؛ أنواع مختلفة من أوامر الدخول والخروج؛ والشروط المنطقية لدخول السوق والخروج منها.
الشكل 1. الخوارزمية الأساسية لبناء الاستراتيجية الآلي.
بعد دمج العناصر المختلفة في استراتيجية متماسكة، يمكن تقييمها في السوق أو الأسواق ذات الاهتمام. وهذا يتطلب بيانات السوق - الأسعار، وحجم، والفائدة المفتوحة، وما إلى ذلك - لكل سوق. بشكل عام، سيكون لديك أيضا مجموعة من أهداف البناء للمساعدة في ترتيب أو تسجيل كل استراتيجية. وتشمل أمثلة أهداف البناء مقاييس أداء مختلفة، مثل صافي الربح، والتخفيض، ونسبة الفائزين، وعامل الربح، وما إلى ذلك. ويمكن ذكرها كحد أدنى من المتطلبات، مثل عامل ربح لا يقل عن 2.0، أو كأهداف لتعظيمها، مثل تعظيم صافي الربح.
الأساس النظري لتوليد الرمز التلقائي.
كما هو موضح أعلاه، وبناء نظام التداول باستخدام الجيل التلقائي رمز هو في الأساس مشكلة الأمثل. يتم وضع مزيج من عناصر الاستراتيجية التي تعظم أهداف البناء على أنها الاستراتيجية النهائية. بعض التجار يعترضون على أن أنظمة التداول يجب أن تبنى على أساس فرضية سلوك السوق أو العمل. إذا كان لديك فرضية جيدة لكيفية عمل الأسواق، يمكن بناء استراتيجية حول تلك الفرضية واختبارها. إذا كان يعمل، فإنه يدعم فرضية ويبرر تداول الاستراتيجية.
نمط نظام رمز مولد ل ترادستاتيون.
يصف هذا القسم نهج مخصص لتوليد التعليمات البرمجية التلقائي الذي نظام التداول ل ترادستاتيون تلقائيا بإنشاء أنظمة التداول الأخرى القائمة على نمط ل ترادستاتيون. يبحث نظام أوتوسيستمجين عن مجموعة من قواعد التداول، جنبا إلى جنب مع قيم المعلمات المرتبطة، التي تلبي مجموعة محددة من متطلبات الأداء.
في حين أن أي نوع تقريبا من مؤشر أو منطق التداول يمكن أن تدرج في مولد نظام التداول الموصوفة هنا، لإبقاء الأمور بسيطة إلى حد ما، فإن قواعد النظم ولدت تقتصر على أنماط الأسعار. سيكون لكل قاعدة دخول لنظام تجاري تم إنشاؤه النموذج التالي:
مفتاح هذه العملية هو العثور على أنظمة التداول المرشحة. ويمكن أن يتألف النظام من قاعدة واحدة إلى عشرة قواعد بالشكل الموضح أعلاه. يتم إدخال الصفقات في السوق إذا كانت جميع القواعد صحيحة، وتخرج الصفقات عدد معين من الحانات في وقت لاحق. وإذا تم ترميز هذا النظام كنظام تراديستاتيون تقليدي، وبحد أقصى قدره 10 قواعد، سيكون هناك 52 مدخلات. وهذا من شأنه أن يجعل استراتيجية مرهقة.
يتوفر رمز نظام أوتوسيستمجين ووظائفه ذات الصلة في برياكوت فوتشرز (برياكوتفوتشرز) في صفحة التنزيلات المجانية.
وكمثال على ذلك، النظر في سوق العقود الآجلة لسندات الخزانة لمدة 30 عاما (الرمز US. P في ترادستاتيون 8). تم تحسين أوتوسيستمجين على مدى السنوات ال 20 الماضية من أسعار T - السندات مع إدخال أوبستيب زيادة من 1 إلى 10000. وهذا يعني أن النظام تقييم 10،000 أنظمة التداول المختلفة. تم تشغيل الأمثل مرتين، مرة واحدة للتجار طويلة ومرة واحدة للتجار قصيرة. تم استخدام متطلبات الأداء التالية: صافي ربح لا يقل عن 30،000 $، أسوأ حالة لا يزيد عن 7500 $، ما لا يقل عن 200 الصفقات، في المئة مربحة من 50٪ على الأقل، وعامل الربح لا يقل عن 1.2. على جهاز كمبيوتر ثنائي النواة يعمل بنظام التشغيل فيستا، استغرق الأمر حوالي 10 دقائق لتشغيل كل تحسين (10000 نظام لكل تحسين).
سيستيم 2332، US. P، 9/17/2007 12:23:00، لونغ ترادس.
صافي الربح = 53562.50، ماكس د = -7381.25، عدد الصفقات = 250، انتصارات في المئة = 56.80، عامل البروفيسور = 1.631.
فار: إنكست (فالس)؛
إنتنكست = فتح [2] & غ؛ = منخفض [16] و.
كلوز [14] & لوت؛ = لو [6] أند.
إذا إنتنكست ثم.
شراء شريط المقبل في السوق.
إذا بارسينسينتري = 2 ثم.
بيع شريط المقبل في السوق.
سيستيم 5771، US. P، 9/17/2007 12:27:00، لونغ ترادس.
صافي الربح = 42145.00، ماكس د = -5733.75، عدد الصفقات = 207، نسبة انتصارات = 57.00، عامل البروفيسور = 1.631.
فار: إنكست (فالس)؛
إنتنكست = هاي [7] & غ؛ = منخفض [19] و.
إغلاق [20] & غ؛ = أغلق [5] و.
مرتفع [18] & غ؛ = منخفض [2] و.
إذا إنتنكست ثم.
شراء شريط المقبل في السوق.
إذا بارسينسينتري = 2 ثم.
بيع شريط المقبل في السوق.
سيستيم 7622، US. P، 9/17/2007 12:29:00، لونغ ترادس.
صافي الربح = 59348.75، ماكس د = -7222.50، عدد الصفقات = 208، انتصارات في المئة = 60.58، عامل البروفيسور = 1.924.
فار: إنكست (فالس)؛
إنتنكست = لو [2] & لوت؛ = هاي [9] و.
فتح [11] & غ؛ = فتح [18] و.
إذا إنتنكست ثم.
شراء شريط المقبل في السوق.
إذا بارسينسينتري = 3 ثم.
بيع شريط المقبل في السوق.
سيستيم 7718، US. P، 9/17/2007 12:29:00، لونغ ترادس.
صافي الربح = 35526.25، ماكس د = -6936.25، عدد الصفقات = 292، انتصارات في المئة = 56.85، عامل البروفيسور = 1.418.
فار: إنكست (فالس)؛
إنتنكست = إغلاق [3] & غ؛ = عالية [19] و.
عالية [6] & لوت؛ = فتح [10] و.
إذا إنتنكست ثم.
شراء شريط المقبل في السوق.
إذا بارسينسينتري = 1 ثم.
بيع شريط المقبل في السوق.
سيستيم 6160، US. P، 9/17/2007 12:42:00، شورت ترادس.
صافي الربح = 31277.50، ماكس د = -6846.25، عدد الصفقات = 369، نسبة انتصارات = 51.76، معامل البروفيسور = 1.297.
فار: إنكست (فالس)؛
إنتنكست = هاي [9] & غ؛ = لو [6] و.
إغلاق [15] & غ؛ = مرتفع [8] و.
هاي [7] & لوت؛ = لو [20] و.
إذا إنتنكست ثم.
بيع شريط المقبل القصير في السوق.
إذا بارسينسينتري = 1 ثم.
شراء لتغطية شريط المقبل في السوق.
تتضمن القائمة لكل نظام رقم النظام (المقابل لإدخال أوبستيب)، ورمز السوق، والتاريخ الحالي، وعما إذا كان النظام طويلا فقط أم قصيرا فقط. يحتوي السطر التالي على بعض إحصاءات الأداء الموجزة للمساعدة في تقييم كل نظام. وأخيرا، يظهر رمز النظام. لتقييم الأنظمة في ترادستاتيون، يمكن نسخ التعليمات البرمجية بين خطي التعليق () ولصقها في استراتيجية في ترادستاتيون، ثم تشغيل في إطار المخطط.
آخر نظام في ملف الإخراج هو لنظام قصير فقط (# 6160). عند حفظها في ترادستاتيون كاستراتيجية وتطبيقها على نفس الرسم البياني السندات T، تم إنتاج منحنى الأسهم التالية:
الشكل 3. نظام قصير فقط لسندات T، 20 عاما الماضية، مع 15 $ في التجارة خصمها لتغطية تكاليف التداول، التي تم إنشاؤها بواسطة نظام أوتوسيستمجين.
البرمجة الوراثية لتوليد رمز التلقائي.
والنهج المخصص الوارد وصفه في القسم السابق بسيط ولكنه ينطوي على قوتين: (1) أن الاستراتيجيات التي تتولد عشوائيا لا تتلاقى مع أهداف البناء، و (2) أن من الصعب تعميم نموذج نمط النظام على استراتيجيات أكثر تعقيدا . وهذا يشير إلى ضرورة اتباع نهج أكثر تعقيدا.
وتسمى طريقة توليد الشفرات الأوتوماتيكية التي تعالج كل من هذه المخاوف البرمجة الجينية (غب)، 1 التي تنتمي إلى فئة من التقنيات تسمى الخوارزميات التطورية. وضعت الخوارزميات التطورية و غب على وجه الخصوص من قبل الباحثين في الذكاء الاصطناعي على أساس المفاهيم البيولوجية للتكاثر والتطور. خوارزمية غب "تطور" مجموعة من استراتيجيات التداول من السكان الأولي من أعضاء إنشاؤه عشوائيا. يتنافس أفراد السكان على بعضهم البعض بناء على "اللياقة البدنية". ويتم اختيار الأعضاء المجندين "كأهل" لإنتاج عضو جديد من السكان، يحل محل عضو أضعف (أقل ملاءمة).
يقلل من الحاجة إلى معرفة المؤشرات الفنية وتصميم الاستراتيجية. خوارزمية غب يختار قواعد التداول الفردية، والمؤشرات، وعناصر أخرى من الاستراتيجية بالنسبة لك.
عملية بناء القاعدة تسمح لتعقيد كبير، بما في ذلك قواعد التداول غير الخطية.
عملية غب يلغي معظم العناصر كثيفة العمالة ومملة من عملية تطوير الاستراتيجية التقليدية. أي التوصل إلى فكرة تجارية جديدة، وبرمجتها، والتحقق من الشفرة، واختبار الاستراتيجية، وتعديل الشفرة، وتكرارها. يتم كل هذا تلقائيا في غب.
عملية غب غير منحازة. في حين أن معظم المتداولين قد طوروا تحيزا ضد أو ضد مؤشرات محددة و / أو منطق التداول، يسترشد غب فقط بما يعمل.
من خلال دمج دلالات قواعد التداول السليمة، يمكن تصميم عملية غب لإنتاج قواعد التداول الصحيحة منطقيا ورمز خالية من الأخطاء.
عملية غب غالبا ما تنتج نتائج ليست فقط فريدة من نوعها ولكن غير واضحة. في كثير من الحالات، هذه الأحجار الكريمة الخفية سيكون من المستحيل تقريبا العثور على أي طريقة أخرى.
من خلال أتمتة عملية البناء، والوقت اللازم لوضع استراتيجية قابلة للحياة يمكن تخفيضها من أسابيع أو أشهر إلى بضع دقائق في بعض الحالات، وهذا يتوقف على طول ملف بيانات سعر المدخلات وغيرها من إعدادات البناء.
وقد استخدمت البرمجة الجينية بنجاح في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك معالجة الإشارات ومعالجة الصور، والتحكم في العملية، والمعلوماتية الحيوية، ونمذجة البيانات، وتوليد رمز البرمجة، وألعاب الكمبيوتر، والنمذجة الاقتصادية؛ انظر، على سبيل المثال بولي وآخرون. 2 لمحة عامة عن استخدام غب في التمويل يتم توفيرها من قبل تشن. 3 كولين 4 كان واحدا من أول من شرح كيفية استخدام غب لتحسين مجموعات من القواعد لاستراتيجية التداول.
J. كوزا. البرمجة الوراثية. ميت الصحافة، كامبريدج، ما. عام 1992.
R. بولي، W. B. لانغدون، و N. F. مكفي. دليل ميداني للبرمجة الوراثية. نشرت عبر لولو ومتاح مجانا في gp-field-guide. org. uk، 2008. (بمساهمات من J. R. كوزا).
شو هنغ تشن (محرر). الخوارزميات الجينية والبرمجة الوراثية في التمويل الحسابي. كلوير أكاديميك بوبليشرز، نورويل، ما. 2002.
أ. كولين. الخوارزميات الجينية للنمذجة المالية، التداول على الحافة. 1994، الصفحات 165-168. جون وايلي & أمب؛ نيويورك، نيويورك.
ريستو كارجالينن. قواعد التداول الفنية المتطورة ل S & أمب؛ P 500 العقود الآجلة، قواعد التداول المتقدمة، 2002، الصفحات 345-366. إلزيفير، براعة، أوكسفورد، أوك.
جان إيف بوتفين، باتريك سوريانو، مكسيم فالي. توليد قواعد التداول في أسواق الأسهم مع البرمجة الوراثية. أجهزة الكمبيوتر & أمب؛ بحوث العمليات، المجلد 31، العدد 7، حزيران / يونيه 2004، الصفحات 1033-1047.
ماسيميليانو كوسيتش. الاستثمار باستخدام أساليب التعلم التطوري والقواعد الفنية. المجلة الأوروبية للبحوث التشغيلية، المجلد 207، العدد 3، 16 كانون الأول / ديسمبر 2010، الصفحات 1717-1727.
خوارزمية البناء باستخدام البرمجة الوراثية.
وتوسعا على خوارزمية البناء المعروضة سابقا (انظر الشكل 1)، يرد وصف خوارزمية أكثر تفصيلا في الشكل 4 أدناه استنادا إلى البرمجة الجينية. تمثل المربعات الرمادية المظللة بيانات المدخلات التي تتضمن بيانات الأسعار للسوق (الأسواق) ذات الأهمية، والمؤشرات وأنواع الطلبات في ما يسمى مجموعة البناء، والخيارات ومعايير الأداء (أهداف البناء) التي حددها المستعمل.
الشكل 4. بناء خوارزمية لتوليد رمز التلقائي مع البرمجة الوراثية.
ويمكن استخدام عملية الممارس العام لتطوير عنصرين أساسيين من عناصر الاستراتيجية في وقت واحد: شروط الدخول وأوامر الدخول والخروج. وعادة ما تمثل شروط الدخول على شكل هياكل شجرة، كما هو مبين أدناه في الشكل 5.
ويمثل المفتاح لتطور أوامر الدخول والخروج باستخدام البرمجة الجينية أنواع مختلفة من الأوامر بطريقة عامة. على سبيل المثال، يمكن أن تمثل أسعار إيقاف الدخول والحد منها كما يلي:
في حين أن البرمجة الوراثية قادرة على توليد استراتيجيات التداول مع مجموعة كبيرة ومتنوعة، فمن الضروري أن تبدأ مع هيكل عام للاستراتيجيات لمتابعة. ويوفر هيكل الاستراتيجية المبين أدناه في الكود الزائف إطارا لبناء استراتيجيات تستند إلى شروط الدخول وأنواع الطلبات مثل تلك التي نوقشت أعلاه:
المدخلات: N1، N2، N3، ...
إذا كان الوضع مسطح و لونجنتريكديتيون صحيح ثم.
أمر دخول طويل ...
تهيئة أوامر الخروج الطويلة حسب الضرورة ...
إذا كان الوضع مسطح و شورتنتريكونديتيون صحيح ثم.
أمر دخول مختصر ...
تهيئة أوامر الخروج القصيرة حسب الضرورة ...
إذا كان الموقف طويلا ثم.
أمر خروج طويل 1 ...
أمر خروج طويل 2 ...
إذا كان الموقف قصير ثم.
أمر الخروج القصير 1 ...
أمر الخروج القصير 2 ...
[الخروج الاختياري في نهاية اليوم]
تبدأ الاستراتيجيات مع قائمة المدخلات. يتم توفير مدخلات لأي معلمة مؤشر، ونمط السعر طول النظر إلى الوراء، وأي المعلمات المطلوبة من قبل أوامر الدخول والخروج، مثل طول نظرة إلى الوراء ل أتر.
لتوضيح استخدام البرمجة الوراثية لتوليد رمز التلقائي في بناء الاستراتيجية، تم تشغيل برنامج أدابتريد البناء على الحانات اليومية لسوق الأسهم الآجلة مؤشر لعدد صغير من السكان وعدد محدود من الأجيال. كانت مقاييس الأداء المختارة لتوجيه العملية هي صافي الربح، عدد الصفقات، معامل الارتباط، الدلالة الإحصائية، ونسبة العائد / السحب. تم تحديد أهداف محددة لعدد الصفقات ونسبة العائد / السحب. تم زيادة المقاييس الأخرى المختارة. وكانت وظيفة اللياقة البدنية متوسطا مرجحا للمصطلحات لكل مقياس.
الشكل 6: النسبة المئوية للسكان الذين لديهم صافي ربح خارج العينة يزيد عن 000 1 دولار.
وبالمثل، زاد متوسط صافي ربح أوس من السكان بعد خمسة و 10 أجيال، كما هو مبين في الشكل 7. ويلاحظ أن هذه النتائج هي بالنسبة إلى صافي ربح أوس. وبحكم التعريف، لا تستخدم البيانات خارج العينة في البناء، وبالتالي فإن نتائج الخدمة غير الملموسة غير متحيزة؛ فإنها لا تستفيد من التأخر. وهذا يعني أن عملية الممارس العام لا تميل فقط إلى تحسين النتائج داخل العينة على مدى الأجيال المتعاقبة، وهو تأثير مباشر لخوارزمية غب، ولكن النتائج أوس تميل أيضا إلى التحسن مع تطور الاستراتيجيات. وهذا يشير إلى بناء عالي الجودة.
رمز استراتيجية إيسيلانغواد ل ترادستاتيون.
عدد السكان: 46.
التي أنشأتها: أدابتريد منشئ الإصدار 1.1.0.0.
تاريخ الإنشاء: 10/19/2010 2:19:52 بيإم.
رمز ترادستاتيون ل تيسي 6 أو أحدث.
ملف السعر: C: \ TestData. txt.
فار: إنتكوندل (فالس)،
إنتكوندل = (هيغيست (فولوم، NL1) & غ؛ = لويست (فولوم، NL2)) أور (فولوم & لوت؛ أفيراج (فولوم، NL3))؛
إذا ماركتبوسيتيون = 0 ثم تبدأ إنتكوندل.
شراء شريط التالي في شافيراج (L، NBarEnL1) + إنتفرل * أترنل توقف.
إذا ماركتبوسيتيون = 0 و إنتكوندس ثم تبدأ.
بيع شريط المقبل القصير في أعلى (H، NBarEnS1) - إنتفس * أبسفالو (أدنى (L، NBarEnS2) - أدنى (H، NBarEnS3)) توقف.
ستوب = الطاقة (10، 10)؛
إذا ماركتبوسيتيون & غ؛ 0 ثم ابدأ.
إذا بارسينسينتري & غ؛ = نباريكسل ثم.
بيع شريط المقبل في السوق.
بيع شريط المقبل في إنتريبريس + تارجفرل * أترتارغل الحد؛
إذا ماركتبوسيتيون & لوت؛ 0 ثم ابدأ.
إذا إنتريبريس - C & غ؛ أترفرترايلز * أترترايلز ثم.
إذا سترايلون ثم تبدأ.
نوستوب = إنتريبريس - ترايلبكتس * (إنتريبريس - C) / 100 .؛
ستوب = مينليست (ستوب، نيوستوب)؛
إذا بارسينسينتري & غ؛ = نباريكس ثم.
شراء لتغطية شريط المقبل في السوق.
إذا سترايلون ثم.
شراء لتغطية شريط المقبل في وقف ستوب.
بناء أنظمة التداول عبر توليد رمز التلقائي هو نوع من التحسين. وربما يكون معظم التجار المنهجيين على دراية بتحسين المعلمة، حيث يتم تحسين المدخلات إلى الاستراتيجية. على عكس الأمثل المعلمة، توليد رمز التلقائي يحسن منطق التداول الاستراتيجية. ومع ذلك، فإن خطر الإفراط في التحسين، أو "الإفراط في تركيب"، هو أيضا مصدر قلق لتوليد رمز التلقائي، تماما كما هو الحال بالنسبة الأمثل المعلمة.
للحصول على معلومات عن البرمجيات لبناء استراتيجيات التداول باستخدام البرمجة الوراثية، الرجاء الضغط هنا.
إذا كنت ترغب في أن تكون على علم بالتطورات الجديدة، والأخبار، والعروض الخاصة من أدابتريد البرمجيات، يرجى الانضمام إلى قائمتنا. شكرا لكم.
حقوق الطبع والنشر © 2004-2015 أدابتريد البرمجيات. كل الحقوق محفوظة.
إذا كنت لا تزال تبحث عن حافة في الأسواق، وأنظمة التداول الآلي هي أفضل وسيلة للحصول عليه. أعرف أكثر.
حقوق الطبع والنشر (ج) 2010 أدابتريد البرمجيات. كل الحقوق محفوظة.
نتائج الأداء البدني أو المحاكاة لها بعض القيود المتراكمة. لا سجل الأداء الفعلي، النتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي. أيضا، وبما أن التجارة لم تكن قد تم تنفيذها بشكل فعلي، فقد تكون النتائج قد تم تعويضها أو تعويضها بشكل أكبر عن التأثيرات، إن وجدت، لبعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.
إيسيلانغواد و ترادستاتيون هي علامات تجارية مسجلة لشركة ترادستاتيون تيشنولوجيز، Inc.
وكان من أكبر الاتجاهات في تجارة التجزئة على مدى العقد الماضي زيادة في شعبية التداول الآلي. في هذا النوع من التداول، المعروف أيضا باسم تنفيذ النظام الآلي، يتم تنفيذ شراء وبيع الإشارات الناتجة عن نظام التداول تلقائيا من قبل منصة متصلة حساب الوساطة التاجر. ويتيح هذا التداول بدون استخدام اليدين، الأمر الذي يتيح سرعة التنفيذ، وقلة الأخطاء، والقدرة على تداول إطارات زمنية أقصر مع استراتيجيات ذات ترددات أعلى.
ويوضح الشكل 1 الخوارزمية الأساسية لبناء أنظمة التداول باستخدام الجيل التلقائي للشفرة. ويبدأ ذلك باستخدام طريقة للجمع بين العناصر المختلفة لاستراتيجية التداول. ويمكن أن تشمل هذه العناصر مؤشرات فنية مختلفة، مثل المتوسطات المتحركة، والستوكاستيك، وما إلى ذلك؛ أنواع مختلفة من أوامر الدخول والخروج؛ والشروط المنطقية لدخول السوق والخروج منها.
الشكل 1. الخوارزمية الأساسية لبناء الاستراتيجية الآلي.
بعد دمج العناصر المختلفة في استراتيجية متماسكة، يمكن تقييمها في السوق أو الأسواق ذات الاهتمام. وهذا يتطلب بيانات السوق - الأسعار، وحجم، والفائدة المفتوحة، وما إلى ذلك - لكل سوق. بشكل عام، سيكون لديك أيضا مجموعة من أهداف البناء للمساعدة في ترتيب أو تسجيل كل استراتيجية. وتشمل أمثلة أهداف البناء مقاييس أداء مختلفة، مثل صافي الربح، والتخفيض، ونسبة الفائزين، وعامل الربح، وما إلى ذلك. ويمكن ذكرها كحد أدنى من المتطلبات، مثل عامل ربح لا يقل عن 2.0، أو كأهداف لتعظيمها، مثل تعظيم صافي الربح.
الأساس النظري لتوليد الرمز التلقائي.
كما هو موضح أعلاه، وبناء نظام التداول باستخدام الجيل التلقائي رمز هو في الأساس مشكلة الأمثل. يتم وضع مزيج من عناصر الاستراتيجية التي تعظم أهداف البناء على أنها الاستراتيجية النهائية. بعض التجار يعترضون على أن أنظمة التداول يجب أن تبنى على أساس فرضية سلوك السوق أو العمل. إذا كان لديك فرضية جيدة لكيفية عمل الأسواق، يمكن بناء استراتيجية حول تلك الفرضية واختبارها. إذا كان يعمل، فإنه يدعم فرضية ويبرر تداول الاستراتيجية.
نمط نظام رمز مولد ل ترادستاتيون.
يصف هذا القسم نهج مخصص لتوليد التعليمات البرمجية التلقائي الذي نظام التداول ل ترادستاتيون تلقائيا بإنشاء أنظمة التداول الأخرى القائمة على نمط ل ترادستاتيون. يبحث نظام أوتوسيستمجين عن مجموعة من قواعد التداول، جنبا إلى جنب مع قيم المعلمات المرتبطة، التي تلبي مجموعة محددة من متطلبات الأداء.
في حين أن أي نوع تقريبا من مؤشر أو منطق التداول يمكن أن تدرج في مولد نظام التداول الموصوفة هنا، لإبقاء الأمور بسيطة إلى حد ما، فإن قواعد النظم ولدت تقتصر على أنماط الأسعار. سيكون لكل قاعدة دخول لنظام تجاري تم إنشاؤه النموذج التالي:
مفتاح هذه العملية هو العثور على أنظمة التداول المرشحة. ويمكن أن يتألف النظام من قاعدة واحدة إلى عشرة قواعد بالشكل الموضح أعلاه. يتم إدخال الصفقات في السوق إذا كانت جميع القواعد صحيحة، وتخرج الصفقات عدد معين من الحانات في وقت لاحق. وإذا تم ترميز هذا النظام كنظام تراديستاتيون تقليدي، وبحد أقصى قدره 10 قواعد، سيكون هناك 52 مدخلات. وهذا من شأنه أن يجعل استراتيجية مرهقة.
يتوفر رمز نظام أوتوسيستمجين ووظائفه ذات الصلة في برياكوت فوتشرز (برياكوتفوتشرز) في صفحة التنزيلات المجانية.
وكمثال على ذلك، النظر في سوق العقود الآجلة لسندات الخزانة لمدة 30 عاما (الرمز US. P في ترادستاتيون 8). تم تحسين أوتوسيستمجين على مدى السنوات ال 20 الماضية من أسعار T - السندات مع إدخال أوبستيب زيادة من 1 إلى 10000. وهذا يعني أن النظام تقييم 10،000 أنظمة التداول المختلفة. تم تشغيل الأمثل مرتين، مرة واحدة للتجار طويلة ومرة واحدة للتجار قصيرة. تم استخدام متطلبات الأداء التالية: صافي ربح لا يقل عن 30،000 $، أسوأ حالة لا يزيد عن 7500 $، ما لا يقل عن 200 الصفقات، في المئة مربحة من 50٪ على الأقل، وعامل الربح لا يقل عن 1.2. على جهاز كمبيوتر ثنائي النواة يعمل بنظام التشغيل فيستا، استغرق الأمر حوالي 10 دقائق لتشغيل كل تحسين (10000 نظام لكل تحسين).
سيستيم 2332، US. P، 9/17/2007 12:23:00، لونغ ترادس.
صافي الربح = 53562.50، ماكس د = -7381.25، عدد الصفقات = 250، انتصارات في المئة = 56.80، عامل البروفيسور = 1.631.
فار: إنكست (فالس)؛
إنتنكست = فتح [2] & غ؛ = منخفض [16] و.
كلوز [14] & لوت؛ = لو [6] أند.
إذا إنتنكست ثم.
شراء شريط المقبل في السوق.
إذا بارسينسينتري = 2 ثم.
بيع شريط المقبل في السوق.
سيستيم 5771، US. P، 9/17/2007 12:27:00، لونغ ترادس.
صافي الربح = 42145.00، ماكس د = -5733.75، عدد الصفقات = 207، نسبة انتصارات = 57.00، عامل البروفيسور = 1.631.
فار: إنكست (فالس)؛
إنتنكست = هاي [7] & غ؛ = منخفض [19] و.
إغلاق [20] & غ؛ = أغلق [5] و.
مرتفع [18] & غ؛ = منخفض [2] و.
إذا إنتنكست ثم.
شراء شريط المقبل في السوق.
إذا بارسينسينتري = 2 ثم.
بيع شريط المقبل في السوق.
سيستيم 7622، US. P، 9/17/2007 12:29:00، لونغ ترادس.
صافي الربح = 59348.75، ماكس د = -7222.50، عدد الصفقات = 208، انتصارات في المئة = 60.58، عامل البروفيسور = 1.924.
فار: إنكست (فالس)؛
إنتنكست = لو [2] & لوت؛ = هاي [9] و.
فتح [11] & غ؛ = فتح [18] و.
إذا إنتنكست ثم.
شراء شريط المقبل في السوق.
إذا بارسينسينتري = 3 ثم.
بيع شريط المقبل في السوق.
سيستيم 7718، US. P، 9/17/2007 12:29:00، لونغ ترادس.
صافي الربح = 35526.25، ماكس د = -6936.25، عدد الصفقات = 292، انتصارات في المئة = 56.85، عامل البروفيسور = 1.418.
فار: إنكست (فالس)؛
إنتنكست = إغلاق [3] & غ؛ = عالية [19] و.
عالية [6] & لوت؛ = فتح [10] و.
إذا إنتنكست ثم.
شراء شريط المقبل في السوق.
إذا بارسينسينتري = 1 ثم.
بيع شريط المقبل في السوق.
سيستيم 6160، US. P، 9/17/2007 12:42:00، شورت ترادس.
صافي الربح = 31277.50، ماكس د = -6846.25، عدد الصفقات = 369، نسبة انتصارات = 51.76، معامل البروفيسور = 1.297.
فار: إنكست (فالس)؛
إنتنكست = هاي [9] & غ؛ = لو [6] و.
إغلاق [15] & غ؛ = مرتفع [8] و.
هاي [7] & لوت؛ = لو [20] و.
إذا إنتنكست ثم.
بيع شريط المقبل القصير في السوق.
إذا بارسينسينتري = 1 ثم.
شراء لتغطية شريط المقبل في السوق.
تتضمن القائمة لكل نظام رقم النظام (المقابل لإدخال أوبستيب)، ورمز السوق، والتاريخ الحالي، وعما إذا كان النظام طويلا فقط أم قصيرا فقط. يحتوي السطر التالي على بعض إحصاءات الأداء الموجزة للمساعدة في تقييم كل نظام. وأخيرا، يظهر رمز النظام. لتقييم الأنظمة في ترادستاتيون، يمكن نسخ التعليمات البرمجية بين خطي التعليق () ولصقها في استراتيجية في ترادستاتيون، ثم تشغيل في إطار المخطط.
آخر نظام في ملف الإخراج هو لنظام قصير فقط (# 6160). عند حفظها في ترادستاتيون كاستراتيجية وتطبيقها على نفس الرسم البياني السندات T، تم إنتاج منحنى الأسهم التالية:
الشكل 3. نظام قصير فقط لسندات T، 20 عاما الماضية، مع 15 $ في التجارة خصمها لتغطية تكاليف التداول، التي تم إنشاؤها بواسطة نظام أوتوسيستمجين.
البرمجة الوراثية لتوليد رمز التلقائي.
والنهج المخصص الوارد وصفه في القسم السابق بسيط ولكنه ينطوي على قوتين: (1) أن الاستراتيجيات التي تتولد عشوائيا لا تتلاقى مع أهداف البناء، و (2) أن من الصعب تعميم نموذج نمط النظام على استراتيجيات أكثر تعقيدا . وهذا يشير إلى ضرورة اتباع نهج أكثر تعقيدا.
وتسمى طريقة توليد الشفرات الأوتوماتيكية التي تعالج كل من هذه المخاوف البرمجة الجينية (غب)، 1 التي تنتمي إلى فئة من التقنيات تسمى الخوارزميات التطورية. وضعت الخوارزميات التطورية و غب على وجه الخصوص من قبل الباحثين في الذكاء الاصطناعي على أساس المفاهيم البيولوجية للتكاثر والتطور. خوارزمية غب "تطور" مجموعة من استراتيجيات التداول من السكان الأولي من أعضاء إنشاؤه عشوائيا. يتنافس أفراد السكان على بعضهم البعض بناء على "اللياقة البدنية". ويتم اختيار الأعضاء المجندين "كأهل" لإنتاج عضو جديد من السكان، يحل محل عضو أضعف (أقل ملاءمة).
يقلل من الحاجة إلى معرفة المؤشرات الفنية وتصميم الاستراتيجية. خوارزمية غب يختار قواعد التداول الفردية، والمؤشرات، وعناصر أخرى من الاستراتيجية بالنسبة لك.
عملية بناء القاعدة تسمح لتعقيد كبير، بما في ذلك قواعد التداول غير الخطية.
عملية غب يلغي معظم العناصر كثيفة العمالة ومملة من عملية تطوير الاستراتيجية التقليدية. أي التوصل إلى فكرة تجارية جديدة، وبرمجتها، والتحقق من الشفرة، واختبار الاستراتيجية، وتعديل الشفرة، وتكرارها. يتم كل هذا تلقائيا في غب.
عملية غب غير منحازة. في حين أن معظم المتداولين قد طوروا تحيزا ضد أو ضد مؤشرات محددة و / أو منطق التداول، يسترشد غب فقط بما يعمل.
من خلال دمج دلالات قواعد التداول السليمة، يمكن تصميم عملية غب لإنتاج قواعد التداول الصحيحة منطقيا ورمز خالية من الأخطاء.
عملية غب غالبا ما تنتج نتائج ليست فقط فريدة من نوعها ولكن غير واضحة. في كثير من الحالات، هذه الأحجار الكريمة الخفية سيكون من المستحيل تقريبا العثور على أي طريقة أخرى.
من خلال أتمتة عملية البناء، والوقت اللازم لوضع استراتيجية قابلة للحياة يمكن تخفيضها من أسابيع أو أشهر إلى بضع دقائق في بعض الحالات، وهذا يتوقف على طول ملف بيانات سعر المدخلات وغيرها من إعدادات البناء.
وقد استخدمت البرمجة الجينية بنجاح في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك معالجة الإشارات ومعالجة الصور، والتحكم في العملية، والمعلوماتية الحيوية، ونمذجة البيانات، وتوليد رمز البرمجة، وألعاب الكمبيوتر، والنمذجة الاقتصادية؛ انظر، على سبيل المثال بولي وآخرون. 2 لمحة عامة عن استخدام غب في التمويل يتم توفيرها من قبل تشن. 3 كولين 4 كان واحدا من أول من شرح كيفية استخدام غب لتحسين مجموعات من القواعد لاستراتيجية التداول.
J. كوزا. البرمجة الوراثية. ميت الصحافة، كامبريدج، ما. عام 1992.
R. بولي، W. B. لانغدون، و N. F. مكفي. دليل ميداني للبرمجة الوراثية. نشرت عبر لولو ومتاح مجانا في gp-field-guide. org. uk، 2008. (بمساهمات من J. R. كوزا).
شو هنغ تشن (محرر). الخوارزميات الجينية والبرمجة الوراثية في التمويل الحسابي. كلوير أكاديميك بوبليشرز، نورويل، ما. 2002.
أ. كولين. الخوارزميات الجينية للنمذجة المالية، التداول على الحافة. 1994، الصفحات 165-168. جون وايلي & أمب؛ نيويورك، نيويورك.
ريستو كارجالينن. قواعد التداول الفنية المتطورة ل S & أمب؛ P 500 العقود الآجلة، قواعد التداول المتقدمة، 2002، الصفحات 345-366. إلزيفير، براعة، أوكسفورد، أوك.
جان إيف بوتفين، باتريك سوريانو، مكسيم فالي. توليد قواعد التداول في أسواق الأسهم مع البرمجة الوراثية. أجهزة الكمبيوتر & أمب؛ بحوث العمليات، المجلد 31، العدد 7، حزيران / يونيه 2004، الصفحات 1033-1047.
ماسيميليانو كوسيتش. الاستثمار باستخدام أساليب التعلم التطوري والقواعد الفنية. المجلة الأوروبية للبحوث التشغيلية، المجلد 207، العدد 3، 16 كانون الأول / ديسمبر 2010، الصفحات 1717-1727.
خوارزمية البناء باستخدام البرمجة الوراثية.
وتوسعا على خوارزمية البناء المعروضة سابقا (انظر الشكل 1)، يرد وصف خوارزمية أكثر تفصيلا في الشكل 4 أدناه استنادا إلى البرمجة الجينية. تمثل المربعات الرمادية المظللة بيانات المدخلات التي تتضمن بيانات الأسعار للسوق (الأسواق) ذات الأهمية، والمؤشرات وأنواع الطلبات في ما يسمى مجموعة البناء، والخيارات ومعايير الأداء (أهداف البناء) التي حددها المستعمل.
الشكل 4. بناء خوارزمية لتوليد رمز التلقائي مع البرمجة الوراثية.
ويمكن استخدام عملية الممارس العام لتطوير عنصرين أساسيين من عناصر الاستراتيجية في وقت واحد: شروط الدخول وأوامر الدخول والخروج. وعادة ما تمثل شروط الدخول على شكل هياكل شجرة، كما هو مبين أدناه في الشكل 5.
ويمثل المفتاح لتطور أوامر الدخول والخروج باستخدام البرمجة الجينية أنواع مختلفة من الأوامر بطريقة عامة. على سبيل المثال، يمكن أن تمثل أسعار إيقاف الدخول والحد منها كما يلي:
في حين أن البرمجة الوراثية قادرة على توليد استراتيجيات التداول مع مجموعة كبيرة ومتنوعة، فمن الضروري أن تبدأ مع هيكل عام للاستراتيجيات لمتابعة. ويوفر هيكل الاستراتيجية المبين أدناه في الكود الزائف إطارا لبناء استراتيجيات تستند إلى شروط الدخول وأنواع الطلبات مثل تلك التي نوقشت أعلاه:
المدخلات: N1، N2، N3، ...
إذا كان الوضع مسطح و لونجنتريكديتيون صحيح ثم.
أمر دخول طويل ...
تهيئة أوامر الخروج الطويلة حسب الضرورة ...
إذا كان الوضع مسطح و شورتنتريكونديتيون صحيح ثم.
أمر دخول مختصر ...
تهيئة أوامر الخروج القصيرة حسب الضرورة ...
إذا كان الموقف طويلا ثم.
أمر خروج طويل 1 ...
أمر خروج طويل 2 ...
إذا كان الموقف قصير ثم.
أمر الخروج القصير 1 ...
أمر الخروج القصير 2 ...
[الخروج الاختياري في نهاية اليوم]
تبدأ الاستراتيجيات مع قائمة المدخلات. يتم توفير مدخلات لأي معلمة مؤشر، ونمط السعر طول النظر إلى الوراء، وأي المعلمات المطلوبة من قبل أوامر الدخول والخروج، مثل طول نظرة إلى الوراء ل أتر.
لتوضيح استخدام البرمجة الوراثية لتوليد رمز التلقائي في بناء الاستراتيجية، تم تشغيل برنامج أدابتريد البناء على الحانات اليومية لسوق الأسهم الآجلة مؤشر لعدد صغير من السكان وعدد محدود من الأجيال. كانت مقاييس الأداء المختارة لتوجيه العملية هي صافي الربح، عدد الصفقات، معامل الارتباط، الدلالة الإحصائية، ونسبة العائد / السحب. تم تحديد أهداف محددة لعدد الصفقات ونسبة العائد / السحب. تم زيادة المقاييس الأخرى المختارة. وكانت وظيفة اللياقة البدنية متوسطا مرجحا للمصطلحات لكل مقياس.
الشكل 6: النسبة المئوية للسكان الذين لديهم صافي ربح خارج العينة يزيد عن 000 1 دولار.
وبالمثل، زاد متوسط صافي ربح أوس من السكان بعد خمسة و 10 أجيال، كما هو مبين في الشكل 7. ويلاحظ أن هذه النتائج هي بالنسبة إلى صافي ربح أوس. وبحكم التعريف، لا تستخدم البيانات خارج العينة في البناء، وبالتالي فإن نتائج الخدمة غير الملموسة غير متحيزة؛ فإنها لا تستفيد من التأخر. وهذا يعني أن عملية الممارس العام لا تميل فقط إلى تحسين النتائج داخل العينة على مدى الأجيال المتعاقبة، وهو تأثير مباشر لخوارزمية غب، ولكن النتائج أوس تميل أيضا إلى التحسن مع تطور الاستراتيجيات. وهذا يشير إلى بناء عالي الجودة.
رمز استراتيجية إيسيلانغواد ل ترادستاتيون.
عدد السكان: 46.
التي أنشأتها: أدابتريد منشئ الإصدار 1.1.0.0.
تاريخ الإنشاء: 10/19/2010 2:19:52 بيإم.
رمز ترادستاتيون ل تيسي 6 أو أحدث.
ملف السعر: C: \ TestData. txt.
فار: إنتكوندل (فالس)،
إنتكوندل = (هيغيست (فولوم، NL1) & غ؛ = لويست (فولوم، NL2)) أور (فولوم & لوت؛ أفيراج (فولوم، NL3))؛
إذا ماركتبوسيتيون = 0 ثم تبدأ إنتكوندل.
شراء شريط التالي في شافيراج (L، NBarEnL1) + إنتفرل * أترنل توقف.
إذا ماركتبوسيتيون = 0 و إنتكوندس ثم تبدأ.
بيع شريط المقبل القصير في أعلى (H، NBarEnS1) - إنتفس * أبسفالو (أدنى (L، NBarEnS2) - أدنى (H، NBarEnS3)) توقف.
ستوب = الطاقة (10، 10)؛
إذا ماركتبوسيتيون & غ؛ 0 ثم ابدأ.
إذا بارسينسينتري & غ؛ = نباريكسل ثم.
بيع شريط المقبل في السوق.
بيع شريط المقبل في إنتريبريس + تارجفرل * أترتارغل الحد؛
إذا ماركتبوسيتيون & لوت؛ 0 ثم ابدأ.
إذا إنتريبريس - C & غ؛ أترفرترايلز * أترترايلز ثم.
إذا سترايلون ثم تبدأ.
نوستوب = إنتريبريس - ترايلبكتس * (إنتريبريس - C) / 100 .؛
ستوب = مينليست (ستوب، نيوستوب)؛
إذا بارسينسينتري & غ؛ = نباريكس ثم.
شراء لتغطية شريط المقبل في السوق.
إذا سترايلون ثم.
شراء لتغطية شريط المقبل في وقف ستوب.
بناء أنظمة التداول عبر توليد رمز التلقائي هو نوع من التحسين. وربما يكون معظم التجار المنهجيين على دراية بتحسين المعلمة، حيث يتم تحسين المدخلات إلى الاستراتيجية. على عكس الأمثل المعلمة، توليد رمز التلقائي يحسن منطق التداول الاستراتيجية. ومع ذلك، فإن خطر الإفراط في التحسين، أو "الإفراط في تركيب"، هو أيضا مصدر قلق لتوليد رمز التلقائي، تماما كما هو الحال بالنسبة الأمثل المعلمة.
للحصول على معلومات عن البرمجيات لبناء استراتيجيات التداول باستخدام البرمجة الوراثية، الرجاء الضغط هنا.
إذا كنت ترغب في أن تكون على علم بالتطورات الجديدة، والأخبار، والعروض الخاصة من أدابتريد البرمجيات، يرجى الانضمام إلى قائمتنا. شكرا لكم.
حقوق الطبع والنشر © 2004-2015 أدابتريد البرمجيات. كل الحقوق محفوظة.
Comments
Post a Comment